シストレ開始します（30日から）

ついにシストレ開始です。
30日から、と書いてますが、30日がラストデスネ今年ｗ
なので、シグナルによっては取引がないかもしれません。

ロジックとしては、macdを使ったドテン売買ロジックから派生した、「GDC」ロジックと命名したものを使用。
前回のブログで、「ついにできたか！？」という形で紹介したものです。

パラメータはRのループ処理で総当たりし、最適なものを採用。
最後に悩んだのが以下の2点。

・移動平均線の算出方法として加重平均がいいのか、単純平均がいいのか
・ドテン売買を繰り返していくが、損切ポイントは設けたほうがいいのか

ですね。
結論としては

・やはり加重移動平均を使った方がよさそう
・損切ポイントは設けない方が収益が高そうだが、リスクと心の平穏を保つために設けようかな・・・

です。

データを見ていく。（日経先物mini10枚で収益計算。必要証拠金60万くらい）
移動平均種別別の収益比較。

2012年まであまり差はなさそうですが、値動きが激しい？2013年2014年については、加重移動平均の方がもうかってます。
これは、現在に近い時間の数値ほど重みが乗っかるため、トレンドの変化が検知しやすいメリットが現れた結果と信じたいです。

続いて、ロスカットの有無。

実はしてもしなくてもあまり変わらないような。
2013年だけ、しない方が大きく勝ててますね。
2014年は逆にした方が微妙に勝ってる。

判断難しいですが、ロスカットしないと、未曽有の動きがあったときに一発で死ぬので、リスク回避のためロスカットしようと思います。

そんなわけで、最終的なバックテスト結果がこれ。

こっから税金2割が飛んでいきますが、うまくいけば証拠金60万程度で年間200万以上は稼げる計算です。

まぁ所詮は絵に描いたモチなんで、実際にやってみてどうでしょう、で評価したいと思います。

最初はシステムのデバックの意味込めて、mini1枚でやって、シュミレータの収益とそんなにずれなければ、一気に枚数増やしてもいいかなぁ。
10玉だと、10円動いて1万円なので、相当ドキドキしそうだけどｗ

時間はかかったけど、勝てる見込みのあるロジックができてよかった。
とりあえず、目指せ！資産1億！