シストレ進捗 -上下10円抜きロジック-

第2部、ということで、上下10円抜きロジックを紹介。
しかし、完全に失敗ロジックというか、ロジックでもないのでｗ、メシウマ程度に見ていただければと。

これ、どういうルールかっていうと

・毎日寄りでin
・売りと買いを両方入れておく
・往復で10円ずつ利益を抜く

というとてもシンプルなもの。
実は先物のデータを見ていたとき、「始値が高値or安値と等しい時ってほとんどないなー」と思ったのがきっかけです。
検証してみると、「約95%の確率で、毎日、始値-高値と始値-安値の絶対値が10円以上ある」ことが分かりました。
つまり、始値でインしておくと、95%の確率で10円上がり、10円下がるわけです。
なので、10円上がったところで買いは決済、10円下がったところで売りを決済、すれば、往復で20円の値幅を1日で取れる、ということ。
ガツっと稼げないけど確実性の高いものだったので、自動取引システムの構築練習の土台として、これを作ってみました。

結果、運用して見てうまくいくイメージがわかなかったので、闇に葬りました。
失敗の要因は以下のとおり

・スリッページを考慮してなかった（10円抜けるかと思ったら値動きが激しすぎて全然抜けないｗ）
・指値が刺さらないと致命的（なので保険で成決済するが、スリッページ分で損失がでるときも）
・上記が発生してしまうと損切分の損失が大きいためトータルで赤がでる試算結果がでた

いやぁ、まさに、思った通りにいかないものですね、という感じ。
システムの不具合もありましたが、試験運用期間の損失は2万ほどになり、あああ～と叫びたくなりました。

そんな感じで、別ロジックの模索のため、しばし悩む日々が続くのでした。