2014年12月3日 シストレ進捗 ～ロジックバックテストの結果メモ～

師走ですね。

私も最近めっきり忙しくなってしまいまして、なかなか有給がとれず、シストレのテスト運用に踏み切れておりません。

まぁ、時間の問題かと思いますので、その前に新ロジック「ドテン君」のバックテストの結果をメモっておきたいと思います。

バックテストは2010年1月～2014年11月の期間（4年間）のデータで行っておりますが、2パターンのパラメータパタンを用意しました。

• 1つめ。損切り幅を小さく、利確タイミングも早い、ローリスク・ローリターン型
• 2つめ。↑の逆。ハイリスクハイリターン型。

結果的にはハイリスク型の大勝利となりました。

※利益（正しくは損益トータル）：建玉数を1で回した時の年間損益（円）です。

※利益率：トータルの損益を利益合計で割ってます。

※勝率：日換算で勝ち負けをつけ、勝率を算出しております。

これを見ると、ハイリスクと言ってますが、利益率に大きな差はなく、むしろ、トータルの利益がでかい分、ハイリスクモデルの法がトータル損益が良い、と。

あと、安心できるのが勝率の高さですね。

不安な日々を少しでも少なくできるのはありがたい。

何より、勝率が6割くらい出てると、「ちゃんと攻略できてるっぽいな」という実感がわくｗ

5割だと、勝つかどうか自体はハイローやってるのと同じ確率だし、ボリンジャーバンドのロジックに至っては勝率4割くらいだったし・・・

しかし、勝率が高くても利益率が変わらないってデータを見るに、損するときは思いっきり損するモデルのようです。（そりゃハイリスクだからそうなんだけど）

ここはもうちょっとうまくできそうな気がしますが、将来に期待、ということで。

もう自動発注のシステムは全部できており、発注、決済の流れはテスト済（4000円損切りしたけどｗ）。

あとは、長時間の最終テストを行うだけの状態。

来週あたりに休み取れたら、最終テストやってみて、そこから流しっぱにしてみたいな、と思う今日この頃。

それでは夜も遅いのでおやすみなさい（現在2時半・・・）