1月19日シストレ 取引なし（建て玉もなし）

システム的には、金曜に立てたLを持越しているんですが、持越しを避け17000で決済したので建て玉もありません。
結果的によかったのかはまだ不明。
前場終わりにかけて下落したので、Sポジドテンのサインがでそうになりましたが、日銀と思われる買いで浮上したためサインでませんでした。

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さて、書くこともないので、最近苦しんでいることを書こうと思います。
それはスリッページ。

スリッページとは、簡単に言うと、成行で決済したときに、システムで想定した約定値とのずれのこと。

例えば、システムでは

xx日のxx時の始値で買い⇒xx時の始値で売り
17000買　→　17100売　（+100）
と想定していたものが、ちゃんと始値ピッタリ約定せず、
17010買　→　17095売　（+85）
とかになってしまうことです。
つまり、想定に対して-15の損失になっているわけ。
たまに、スリッページがプラスに働くこともありますが、順張りのモデルだと、
・上昇中に買い
・下落中に売り
が発生するので、マイナスに働くことが多いです。

週末、シュミレーションと実取引の乖離を見たのですが、結構な乖離をしている。
幸い、20玉にしてからの乖離は1回取引あたり4円程度の乖離で済んでるが、1玉でやっているときのひどいときは、最大で-35のスリッページが発生していた。

スリッページの重しは、取引回数に比例する。
例えば、私のロジックでの2014年の獲得値幅は約+4700で、取引回数は600回超。
単純計算、1回の取引で-10のスリッページが発生したとすると、スリッページによる年間損失は-10*600=-6000となってしまう。
つまり、獲得値幅+4700をすべてふっとばし、年間損益マイナスになってしまうのだ。

これは困った。

なんかと回避策を、と考えたが、テクニカル的にナントカするにはシュミレーション時間が足りない。
実際取引を始めてしまっているし、これ以上時間を無駄にはできない。

というわけで、「相場の状況を考慮した、手動利食い決済」でこの危機を乗り切ろうと思います。

トレンド転換時にドテンをしているシステムなので、基本的には以下の流れでエントリーと利食いを繰り返します

1,上昇してきたら買い
2,下落してきたら売り
（ショートポジは逆）

この1と2の間には、「底」が存在します。
つまり、底打ちし、そこから戻ってきた時にドテンしているのです。
もっとシンプルに言うと、+400値幅の含み益があっても、その時点では決済せず、反発してしばらくしてから決済する。
たいていの場合、この「しばらく」っていうのに含み益が削られ、+400あったけど、結局+185で決済、とかはフツーです。
これを+400とはいかないまでも、+300くらいは取ろうよ、というのが手法の概要です。

実際、1/16のザラ場、昼過ぎにスイスショックの影響で先物は16500付近まで落ちてきました。
そこからどうなったかというとと、日銀と思わしき買いでいっきに↑に。
この動きがあまりにも顕著すぎて、仮にポジションを持っていたら、急激なリバだと見抜け、決済できていたと思います（多分）

とはいえ、+30とか+50とかで利食いすると、これはこれでトータルで損。
なぜなら、私のロジックの勝率はそもそも3割程度しかないので。

逆に、計算はしやすい。
敗北がロスカットで一発-100だとして、１勝2敗（大体勝率3割）で-200の損失。
これを埋めるには、1発+200以上勝つ必要がある。

とすると利食いルールはたやすい。
とりあえず+200をこえる収益を出せば、プラスマイナス0なわけだ。
ましてや、+300、+400あたりを決めていけば、今年のプラテンはすごなはず。
実際、1月の短い期間でもそういう+300+400を決めるチャンスはあった。

ちょっと今まで通り全システム頼り、ってわけにはいかず、苦戦すると思うが、そういうルールで、早めに今年プラスにしたい。