シストレ進捗
表題の件もチクチクやっており、環境構築はあらかた整った感じ。
ようやく、シグナルロジック構築のための分析に入った。
データ解析を本業にしている私からすると、結構楽しい作業である。
ひとまず先物の日別データをサイトで落としてきて、Rという統計解析ソフトを利用していじくり倒すところから始める。
まともなテクニカル分析はこれが初めてなので、まずは先人の知恵に倣い、
・移動平均かい離率
・下落上昇率
辺りをガリガリ計算して、上記の指標がどのように組み合わされば、勝てる確率が高いのか、を出してみる。
これはジャストアイディアなのだが、「x日移動平均」「ボリンジャーバンドにおける、標準偏差y」このxとyをループさせるだけでも、面白い結果が得られそう。
それでいいのが出れば、実装したいと思ってるけど、もし出なかったら、ボリンジャーバンドを応用した指標を一個作ってみたいと思う。
ボリンジャーバンドを完全に理解したわけではないので、勘違ってる可能性があるが、あれの統計的欠点は株価（厳密には移動平均線）の動きが正規分布に従う、という前提を置いている点だと思う。
だから、移動平均線とバンドまでの距離が上下均等になっている。
が、実際は上に行けばいくほど上のバンドは狭く、下のバンドは広くなるはずだと思うのだ。（＝急騰すれば上のバンドに到達しやすくなり、すぐ下に反発する。逆に下のバンドには到達しにくくなり、下がればとことん下がる、みたいな）
つまり、左右の振れ幅が均等な正規分布を使う、のではなく、会社における給与帯人数のグラフを例に挙げられる、対数正規分布を用いて、ボリンジャーバンドを書くべきなのではないか、と思うのだ。
※そんな、エセ統計屋の一人ごとです。
まぁそんな感じでチコチコやってます。
