シストレ進捗 ボリンジャーバンド・最適化・ロジック
シストレのロジック構築が終わりました。
とりあえず実践するにあたりのステップ1、という感じでしょうか。
先日、ボリバンは実は不完全である、と言っておきながら、構築したロジックはボリバンを使用。笑
やったこととしては、
- ボリンジャーバンドを書くために必要な移動平均線の期間Nと、バンドの範囲（正確には標準偏差に掛け算する係数）sigmaを変数としてもたせる
- 日経平均の終値、高値、安値、始値、の過去３年分のデータをネットで拾う
※本来は先物のデータでやるべきなんですけど、限月とか夜間とかが邪魔くさく、前処理が面倒なので、まずは日経平均で。というかほとんど連動してるので大丈夫かと。 - Nとsigmaで形成されたボリバンに、高値と安値が接触したらどうなるか、をNとsigmaの総当たりで検証（Nは3~75、sigmaは0.1~3）
ですね。
そして
- ３年分のデータにおけるシグナル点灯率
- シグナル点灯した時にトレードした際の勝率
- トータルの損益
を見ました。
その結果、驚くことに、とてもいいNとsigmaが見つかりました。
出現率、勝率、損益共に申し分なし。
しかし、これは日経平均の話。
試しに約１年分の先物データ（日中）で検証してみたところ、ほとんど日経平均検証と同じ結果になりました。当たり前なんですけど。
さて、ロジックが固まったところで、自動取引の具体的な実装に入ります。
使用する環境は、以下の通りですが、まだそれぞれのサポート範囲を把握してないので、使わないものが多いかも。
- 岡三RSS（これは必須）
これを使用することで、エクセルでの取引ができるようになります（らしい） - エクセルマクロ（VBA）
エクセルで取引をするとなると、これでの指示出しが必須になるでしょう。
VBA触ったことないですけど・・・ - UWSC（マクロの１種）
Windows固有のシステム？みたいですけど、エクセルに限らず、PCの操作自体をマクロ化するためのものです。本も買った。ざっと読んだ。
これらを組み合わせて、作りましょう、と。
今一番頭を悩ませているのは、予期せぬ危機に強制的にトレードを中止する仕組み作りですね。
この場合、手動でkillできるのが一番いいのですが、会社にいてもリモートでできる仕組みを作らないと、大暴落時に死ぬ確率があるので・・・
そんな感じで楽しく作っております。
最近トレードに対して、結構ネガティブで、理由は以下の２点です。
- 精神に多大なる負担がかかる
特に含み損を見るだけで気持ちが落ち込む。これを続けていくと、本業に差し支える。 - ゲーム株が終わったら勝てなくなりそう
これが実は一番デカいです。おそらくmixiが１年以内に力尽きるとして、多分そのショックを僕は食らってしまいます。ガンホーの時のように。
それは避けねばなりません。
そんな感じで楽にお金が稼げるようになって、楽しい人生にしたいものですなぁ。
